Birim kök bir zaman serisindeki stokastik bir eğilimdir. Birim kök durağan olmamanın bir nedenidir. Dickey Fuller Testi ile kontrol edilebilir.
Etiket: zaman serileri analizi
BOX-JENKINS YÖNTEMİ
ARMA modellerinin kolayca analiz edilmesinde bu metodolojinin çok büyük katkısı olduğundan bazen ARMA modellerine Box-Jenkins modelleri denilmektedir.
GECİKMELİ REGRESYON MODELLERİ
Gecikmeli regresyon modelleri değişkenler arasındaki ilişkilerin farklı zaman dilimlerine yayıldığı durumlarda kullanılmaktadır.
ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞINTI
Çoklu regresyon modellerinde açıklayıcı değişkenlerden bazılarının veya tümünün kendi aralarında ilişki içinde olmalarına denir.
DEĞİŞEN VARYANS (HETEROSCEDASTICITY)
Hata terimi varyansı, bağımsız değişkendeki değişimlere bağlı olarak değişiyorsa değişen varyans, değişmiyorsa sabit varyans söz konusudur.
DURAĞANLIK DICKEY FULLER TESTLERİ
Eğer bir zaman serisi durağansa, ortalaması, varyansı ve kovaryansı zaman içerisinde değişmemektedir
JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
İkiden fazla değişken varsa birden fazla uzun dönem denge ilişkisi ortaya çıkabilir.Bu durumda Johansen eşbütünleşme testi kullanılır.
GRANGER NEDENSELLİK TESTİ
İki değişken arasında zamana bağlı olarak gecikmeli ilişkinin varlığı söz konusu ise, ilişkinin nedenselliğinin yönünü istatistiksel açıdan belirlemede kullanılan testlerden biri Granger nedensellik testidir.
KOENTEGRASYON EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
Eşbütünleşme analizi iktisadi değişkenlere ait serilerin durağan olmasalar bile bu serilerin durağan bir doğrusal kombinasyonunun var olabileceğini ve ekonometrik olarak belirlenebileceğini ileri sürmektedir.