Eşbütünleşme analizi iktisadi değişkenlere ait serilerin durağan olmasalar bile bu serilerin durağan bir doğrusal kombinasyonunun var olabileceğini ve ekonometrik olarak belirlenebileceğini ileri sürmektedir.
Etiket: regresyon analizi
DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLER
Doğrusal modellerin tercih edilmesinin nedeni, model tahmini, parametre tahmini vs. daha kolay yapılır.
TARCH MODEL
Asimetrik etkili koşullu değişen varyans modellerinden bir diğeri Glasten, Jaganothan, Runkle ve Zakoion tarafından geliştirilen TARCH (eşik değerli otoregresif koşullu değişen varyans) modelidir.
SINIR TESTİ
Önsel olarak zaman serisinin durağanlığının aynı derecede olması göz ardı ediliyor. Biri I(1) iken diğer I(2) düzeyde olabilir.
GENELDEN ÖZELE MODELLEME HENDRY YÖNTEMİ
Bu yöntem 1932’de ABD-Chicago’da başlangıçta sermaye piyasalarıyla ilgili araştırmalar yapma amacıyla oluşturulan Cowles Komisyonu’nun çalışmalarına dayanır.