Dinamik ekonometrik modeller de değişkenlerin gecikmiş değerleri, bağımsız değişkenlerin içinde yer almaktadır.
Etiket: otoregresif model
SINIR TESTİ
Önsel olarak zaman serisinin durağanlığının aynı derecede olması göz ardı ediliyor. Biri I(1) iken diğer I(2) düzeyde olabilir.