Eşbütünleşme analizi iktisadi değişkenlere ait serilerin durağan olmasalar bile bu serilerin durağan bir doğrusal kombinasyonunun var olabileceğini ve ekonometrik olarak belirlenebileceğini ileri sürmektedir.
Etiket: ekonometrik analiz
DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLER
Doğrusal modellerin tercih edilmesinin nedeni, model tahmini, parametre tahmini vs. daha kolay yapılır.
TODA YAMAMATO NEDENSELLİK TESTİ
Sınır testiyle benzerlik gösterir. Genelde birliktede kullanılır. Sınır testinde olduğu gibi değişkenlerin bütünleşme derecelerini dikkate almamaktadır.
GARCH-M MODELİ
GARCH-M modelinde de, ARCH-M modelinde olduğu gibi koşullu ortalama denklemi içine, koşullu varyans terimi ilave edilmiştir.
TARCH MODEL
Asimetrik etkili koşullu değişen varyans modellerinden bir diğeri Glasten, Jaganothan, Runkle ve Zakoion tarafından geliştirilen TARCH (eşik değerli otoregresif koşullu değişen varyans) modelidir.
VGARCH MODEL
Engel ve Ng çalışmalarında ileri sürülen iki tip asimetrik etkili koşullu değişen varyans modeli mevcuttur.
SINIR TESTİ
Önsel olarak zaman serisinin durağanlığının aynı derecede olması göz ardı ediliyor. Biri I(1) iken diğer I(2) düzeyde olabilir.
GENELDEN ÖZELE MODELLEME HENDRY YÖNTEMİ
Bu yöntem 1932’de ABD-Chicago’da başlangıçta sermaye piyasalarıyla ilgili araştırmalar yapma amacıyla oluşturulan Cowles Komisyonu’nun çalışmalarına dayanır.
EXCEL FORMÜLLERİ TÜRKÇE KARŞILIKLARI
SUMPRODUCT = TOPLA.ÇARPIM
SUMIF = ETOPLA
COUNTIF = EĞERSAY
VLOOKUP = DÜŞEYARA
ENGLE GRANGER YAKLAŞIMI
Bu yaklaşım Engle-Granger (1987) çalışması ile ortaya atılmıştır. İki değişken arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırırken modelde kullanılan tüm değişkenlerin aynı mertebeden durağan olduğu varsayılmaktadır.