Regresyon modellerinde önemli olan bu varsayımların hepsini sağlayıp, gerçeğe en yakın olan değere ulaşmaktır.
Etiket: ekonometri ders notları
VERİ TİPLERİ
Bir veya birden fazla değişkenin değerlerinin zamana göre değişimini belirten veriler ise zaman serisi verisi olarak adlandırılır.
PANEL VERİ
Panel Veri: Bireyler, ülkeler, firmalar, hane halkları gibi birimlere ait yatay kesit gözlemlerin, belli bir dönemde bir araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞINTI
Çoklu regresyon modellerinde açıklayıcı değişkenlerden bazılarının veya tümünün kendi aralarında ilişki içinde olmalarına denir.
DEĞİŞEN VARYANS (HETEROSCEDASTICITY)
Hata terimi varyansı, bağımsız değişkendeki değişimlere bağlı olarak değişiyorsa değişen varyans, değişmiyorsa sabit varyans söz konusudur.
DURAĞANLIK DICKEY FULLER TESTLERİ
Eğer bir zaman serisi durağansa, ortalaması, varyansı ve kovaryansı zaman içerisinde değişmemektedir
JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
İkiden fazla değişken varsa birden fazla uzun dönem denge ilişkisi ortaya çıkabilir.Bu durumda Johansen eşbütünleşme testi kullanılır.
DURBIN WATSON OTOKORELASYON TESTİ
Aşağıdaki kodları kullanarak Eviews programında Durbin Watson Otokorelasyon Testi oluşturabilirsiniz.
GRANGER NEDENSELLİK TESTİ
İki değişken arasında zamana bağlı olarak gecikmeli ilişkinin varlığı söz konusu ise, ilişkinin nedenselliğinin yönünü istatistiksel açıdan belirlemede kullanılan testlerden biri Granger nedensellik testidir.
KOENTEGRASYON EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
Eşbütünleşme analizi iktisadi değişkenlere ait serilerin durağan olmasalar bile bu serilerin durağan bir doğrusal kombinasyonunun var olabileceğini ve ekonometrik olarak belirlenebileceğini ileri sürmektedir.