Olumlu ve olumsuz hareketlerin volatilite üzerinde etkilerinin farklı olduğu üzerine kurulan bir diğer modelde Nelson tarafından ileri sürülen asimetrik genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli olan AGARCH’tır.
| Ekonometri Paket Programlar | İstatistik Paket Programlar | Eviews | Spss | Excel | Matlab | Pom-Qm | R Programlama | C++ | Minitab | Stata |